David Lozano Lucas

Parece que a los de Microsoft no se les ocurrió que tal vez debamos instalar el Framework 3.0 SP1 en una máquina aislada de Internet, porque sólo sacaron la versión "strap", que necesariamente tiene que descargarse archivos de internet durante la instalación.
Dejo los comentarios abiertos para todo el que quiera desahogarse con Microsoft y voy al grano con la solución:

Desde tu pc (con salida a internet):
1. Descargar la versión "strap" en el idioma correspondiente.
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=EC2CA85D-B255-4425-9E65-1E88A0BDB72A&displaylang=en
2. Abrir la carpeta temporal del usuario con el que has iniciado sesión: Inicio, ejecutar: %temp%
3. Ejecutar el instalador.
4. Tras aceptar el EULA, verás cómo dentro de la carpeta temporal aparece la carpeta "dotnetfx3521022.08". Busca dentro de ella SP1 y cópialo a un sitio distinto. Ya tienes la versión redistribuible.
5. Ahora puedes instalar o cancelar la instalación en curso.